Aktiviteten på bloggen har varit obefintlig under drygt ett år. Har inte uppdaterat hedgerapporterna under den tiden.
Jag funderar nu på att göra ett ryck och skapa aktuella hedgerapporter igen. Det är en del jobb att göra det och jag tänkte därför kolla upp hur stort intresset är för uppdaterade rapporter. Så är du intresserad, skriv en kommentar. Tar även tacksamt emot förslag på ytterligare fonder att ta med i jämförelsen.
söndag 22 april 2012
söndag 6 februari 2011
Resultat, januari 2011
Här är en länk till hedgefondernas resultat för januari 2011:
Resultat för januari 2011
Resultat för januari 2011
söndag 16 januari 2011
Resultat, december 2010
Här är en länk till hedgefondernas resultat för december 2010:
Resultat för december 2010
Resultat för december 2010
lördag 8 januari 2011
Brummer-special
Har fått frågan om vad jag tycker om Brummer MultiStrategy 2xL (MS2xL). Borde man istället för att köpa MS2xL investera direkt i de underliggande fonderna för att få en bättre viktning av fonderna? D.v.s investera i en kombination av de som gått bättre och välja bort de fonder som gått sämre. Bl.a diskuteras det här.
För att eventuellt hjälpa till att svara på frågorna har jag skapat en hedgerapport med bara Brummerfonder. Den innehåller data från april 2002 när MultiStrategy (då Helios) startade. De Brummerfonder som funnits sedan dess är med och sedan finns några tänkbara Brummer-blandningar med:
Här är Brummer-Special-rapporten.
För att eventuellt hjälpa till att svara på frågorna har jag skapat en hedgerapport med bara Brummerfonder. Den innehåller data från april 2002 när MultiStrategy (då Helios) startade. De Brummerfonder som funnits sedan dess är med och sedan finns några tänkbara Brummer-blandningar med:
- En blandning av fonder som gett max sharpe-kvot.
- En blandning med minimal standardavvikelse.
- En blandning med lika stora delar av Futuris, Lynx och Nektar.
- En blandning med lika stora delar av Futuris, Lynx, Nektar och Zenit.
För alla blandningar gäller att data i rapporten är räknade som om man vid varje månads ingång viktar om till angiven fördelning (svårt, för att inte säga omöjligt, att följa i praktiken alltså). Ger nog bra info ändå eftersom små avvikelser från fördelningen lär påverka väldigt lite. 1 och 2 har jag beräknat genom att damma av ett gammalt skript som med historiska data räknar fram värden på olika kombinationer av fonderna. För både 1 och 2 har jag satt max investering i en enskild fond till 35%.
Är det vettigt att göra såhär, att beräkna fram en bra kombination av fonder baserat på historiska data? Tja, om man för Graal Total, som startade för ett par månader sedan, kan välja ett antal fonder och sedan presentera historiska data sedan mitten av 2002 så lär det väl även vara ok att jag gör det. Det viktiga är nog att man är medveten om vad det är man kikar på.
söndag 5 december 2010
Resultat, november 2010
Här är en länk till hedgefondernas resultat för november 2010:
Resultat för november 2010
Resultat för november 2010
Resultat, oktober 2010
Här är en länk till hedgefondernas resultat för oktober 2010:
Resultat för oktober 2010
Resultat för oktober 2010
måndag 4 oktober 2010
Resultat, september 2010
Här är en länk till hedgefondernas resultat för september 2010:
Resultat för september 2010
Resultat för september 2010
Prenumerera på:
Inlägg (Atom)