Tittar man närmare på dem ser man dock att korrelationen mellan fonderna är 0.993 vilket innebär att fonderna har i princip samma rörelser. I bilden nedan har jag plottat avkastningen månad för månad för Askja, Krafla samt 0.65 * utvecklingen för Askja.
Efter det har jag tittat på utvecklingen för 1000 kr investerade i Krafla resp. 650 kr investerade i Askja. Bilden nedan visar utvecklingen av det totala värdet.
Tittar man därefter på resultatet för 1000 kr investerade i Krafla resp. 650 kr investerade i Askja ser det ut såhär:
Vad drar man för slutsatser av det här då? Min slutsats är att Askja och Krafla verkar ha närmast identiska placeringar, iallafall hittills. Det enda som skiljer fonderna åt är hur stor del de har exponerat mot placeringarna. Därmed konstaterar jag att det inte finns någon anledning till att köpa Krafla. Är det Krafla man vill ha x kr i, så är det bättre att investera 0.65 * x kr i Askja och därmed ha möjlighet att investera resterande 0.35 * x kr i något annat.
Mitt val har mao fallit på Askja.
2 kommentarer:
Gott val! I alla fall gjorde jag det samma. Jag kombinerade Askja och Katla för att balansera risk. Katla verkar inte korrelera med de två andra.
Tror nog att vi gjort ett bra val :)
Jag kikade lite närmare på korrelationen mellan Askja och Katla. Den är betydligt mindre än korrelationen mellan Askja och Krafla men ändå relativt hög.
Tror ändå att Katla i sig är en bra fond. Ger lite Stella Nova-känsla som jag skrivit nån gång tidigare. Låg korrelation med OMXSPI, låg standardavvikelse samt få negativa månader.
Skicka en kommentar